معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد
جزئیات و دریافت

توضیحات:
مقاله رشته اقتصاد با موضوع معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد، در قالب فایل word و در حجم 32 صفحه.

چکیده:
با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد.هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (Arch) بوده است. برای این منظور از الگوی متقارنGrch و الگوهای نامتقارن TGARCH ،EGARCH و APGARCH استفاده به عمل امده است،تا برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه ی نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی تاثیر اخبار بد(منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مشخصات مدل (Arch(q
GARCH
N-GARCH
I-GARCH
E-GARCH
Q-GARCH
GJR-GARCH
T-GARCH
مرور ادبیات مدلسازی نوسانات نرخ ارز
مدلTGARCH
مدلAPGARCH
داده های تحقیق
برآورد الگوها و آزمون فرضیه
جمع بندی و ملاحظات
منابع
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 21658 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:983 کیلوبایت

 قیمت: 27,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای استفاده از دانشجویان رشته مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و ....

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش

برچسب ها: تحقیق اقتصادمقاله اقتصادمدلهای Arch Garch نوسانات نرخ ارزنوسان نرخ ارزمشخصات مدل (Arch(qمرور ادبیات مدلسازی نوسانات نرخ ارزمدلTGARCHمدلAPGARCH مدلسازی نوسان نرخ ارزمدلسازی نوسان ارزنوسان ارزنوسانات ارزمدل های نوسان نرخ ارز